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Intraday Volatility Forecast Volatilitätsvorhersagen für DAX, EURO STOXX 50 und Euro-Bund Futures

Basierend auf einem proprietären mathematischen Modell und den Handelsdaten der Eurex, liefert der Intraday Volatility Forecast der Deutschen Börse Volatilitätsvorhersagen für die wichtigsten Eurex Futures für die nächsten 10 Sekunden, 1 Minute und 10 Minuten. Klicken Sie auf das Bild, um in einem kurzen Video mehr über den Volatility Forecast zu erfahren.  

Wichtigste Produktmerkmale

  • Der Intraday Volatility Forecast liefert Volatilitätsvorhersagen für DAX, EURO STOXX 50 und Euro-Bund Futures
  • Die Prognosen werden anhand der Handelsdaten der wichtigsten Eurex Futures berechnet
  • Volatilitätsvorhersagen werden für die folgenden Zeitintervalle generiert: die nächsten 10 Sekunden, die nächste Minute und die nächsten 10 Minuten
  • Der Intraday Volatility Forecast basiert auf einem proprietären mathematischen Modell, das realisierte Volatilität, historische Intraday-Saisonalität und planmäßige Veröffentlichungen makroökonomischer Daten berücksichtigt
  • Der Intraday Volatility Forecast wird über die Deutsche Börse Datenfeeds CEF Core und CEF ultra+ Eurex, über den Eurex MIC (multi-interface-channel) und die 10 GB Eurex Marktdatenverbindung zur Verfügung gestellt
  • Weitere Informationen finden Sie im Produktblatt im Download-Bereich

Historische Daten online verfügbar

In unserem Data Shop > www.datashop.deutsche-boerse.com können Sie historische Daten herunterladen oder sich kostenfreie Beispieldaten anschauen.

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