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05. Oktober 2015 | Data Services

Deutsche Börse führt Intraday-Volatilitätsprognosen für DAX, EURO STOXX 50 und Euro-Bund Futures ein Neue analytische Kennzahl liefert wertvolle Informationen für Handelsalgorithmen und Risikomanagement

Deutsche Börse Market Data + Services führt am 23. November das neue Informationsprodukt “Intraday Volatility Forecast” ein. Die neue analytische Kennzahl liefert für Futures auf DAX, EURO STOXX 50 und Euro-Bund Volatilitätsprognosen für die nächsten zehn Sekunden, für eine Minute und für zehn Minuten.

„Unsere Prognosen helfen Händlern dabei, die Wahrscheinlichkeit von Preisänderungen und somit das Risiko bestimmter automatisierter Handelsstrategien einzuschätzen. Die Prognosen können auch von Screen-Tradern im Live-Trading genutzt werden oder als Input in Vorhandelskostenanalysen einfließen“, sagte Georg Groß, Head of Information, Market Data + Services, Deutsche Börse. „Mit dem Intraday Volatility Forecast profitieren Händler sowohl von unserer vollständigen Historie von Futures-Daten als auch von unserer Leistungsfähigkeit bei der Datenverarbeitung.“

Der Intraday Volatility Forecast basiert auf einem proprietären mathematischen Modell, das historische Futures-Daten verwendet, um die Richtung und Höhe der Volatilität vorherzusagen. Die folgenden drei Komponenten gehen in die Berechnung ein: Kurzzeithistorie der realisierten Volatilität, historische Intraday-Saisonalität und planmäßige Veröffentlichungen makroökonomischer Daten. Die Komponente Kurzzeithistorie trägt der Tatsache Rechnung, dass der zukünftige Wert der Volatilität stark von seinem vorherigen Wert abhängt. Die zweite Komponente basiert auf einer Analyse historischer Daten der Intraday-Saisonalität der Volatilität. Dabei berücksichtigt das Modell automatisch Feiertage, weitere Kalendereffekte sowie tagesrelevante Effekte wie Beginn und Ende von Marktauktionen. Die letzte Modellkomponente bewertet die durchschnittlichen Auswirkungen von planmäßigen Veröffentlichungen makroökonomischer Daten. Hier fließen Veröffentlichungen mit signifikanten Auswirkungen auf die Volatilität (z.B. US-Beschäftigungs- oder BIP-Zahlen) in die Berechnung der Volatilitätsprognose ein.

Das Informationsprodukt Intraday Volatility Forecast wird über die Datenfeeds CEF Core und CEF ultra+ Eurex wie auch über die Eurex-Infrastruktur verteilt.

> Intraday Volatility Forecast