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CSDR Data Service Zugang zu umfassenden CSDR Referenzdaten

Wichtige Produkteigenschaften

  • Präzise Referenzdaten sind der Schlüssel zur Bewältigung der regulatorischen Verpflichtungen und Risiken in Zusammenhang mit den neuen Settlement-Regeln 
  • Der CSDR Datenservice wurde gemeinsam mit Eurex STS, dem Buy-in Agent der Deutschen Börse entwickelt 
  • Der Service umfasst eine Vielzahl von Datensätzen, die zu Paketen zusammengestellt sind und gemäß den verschiedenen Anforderungen ausgewählt werden können
  • CSDR-Referenzdaten unterstützen die Validierung von Finanzinstrumenten, die dem neuen Abwicklungsregime unterliegen

Das Produkt wurde entwickelt für 

  • Handelsparteien (Buy-Side und Sell-Side), die unter die Regeln des neuen Settlement Discipline Regime (SDR) der CSDR fallen
  • Depotbanken
  • Market Maker
  • Wertpapierleihe- und Repo Händler

Anwendungsgebiete

  • Identifikation von Buy-In relevanten Instrumenten und deren Verlängerungszeitraum
  • Identifizierung und Klassifizierung von Abwicklungsfehlern zur Einhaltung der neuen Abwicklungsdisziplinvorschriften
  • Berechnung des Barausgleichs 
  • Priorisierung von Wertpapierlieferungen
  • Prognose und Prüfung von SDR-Geldstrafen bei Lieferverzögerungen

Produktdetails

Das erste Paket dieses Datenservices, CSDR Referenzdaten, umfasst:

  • ­SDR Eignung
  • ­Liquidität/Illiquiditätsindikator
  • ­Bargeld Strafzins
  • ­KMU-Status
  • ­Verlängerungszeitraum
  • ­Wichtigster Markt

Eine Vielzahl zusätzlicher Wertpapierinformationen ergänzen den Datensatz, wie z. B. die Klassifizierung von Finanzinstrumenten, Emissionsvolumen, Börsennotierung und Fälligkeitstermin
Weitere Datenpakete sind in der Planung. Sie können zur Unterstützung des Risikomanagements herangezogen werden, z.B. um Informationen über voraussichtliche Buy-in Kosten zu erhalten oder als Parameter für das Abwicklungs- und Buy-in-Risiko

Detaillierte statistische Informationen zu ausgeführten Buy-ins in den Auktionen von Eurex STS werden im Laufe des Jahres 2022 verfügbar sein

Der CSDR Datenservice ist sowohl über den Data Shop sowie über WSS Batch erhältlich.