Navigation and Service

Content

13. Oktober 2015 | Data Services

Deutsche Börse unterstützt Händler mit Echtzeit-Risikosignalen für die liquidesten Eurex Futures Neue Kennzahlen signalisieren außergewöhnliche Preis- und Orderbuchbewegungen

Deutsche Börse Market Data + Services führt am 23. November das neue Informationsprodukt “Risk Alerts” ein. Die neuen analytischen Kennzahlen informieren Marktteilnehmer in Echtzeit über ungewöhnliche Preis- und Orderbuchbewegungen bei den wichtigsten Eurex Futures.

Risikosignale werden automatisch versendet, wenn bestimmte Grenzwerte für Änderungen in gehandelten Preisen, der Geld-Brief-Spanne und der Orderbuch-Belastbarkeit überschritten werden. Die Grenzwerte werden täglich kalibriert, so dass Meldungen nur erfolgen, wenn ungewöhnliche Orderbuch-Situationen auftreten könnten.

“Risk Alerts sind die neueste Erweiterung unseres Angebots an Echtzeit-Analytics-Produkten. Die Risikosignale basieren auf den originalen Orderbuch- und Preisdaten und sind somit extrem schnell. Unsere Kunden profitieren allerdings nicht nur von der hohen Geschwindigkeit, sie können auch ihre eigenen Datenmanagement-Ressourcen reduzieren, wenn sie unsere Daten nutzen“, sagte Georg Groß, Head of Information, Market Data + Services, Deutsche Börse.

Risk Alerts werden für DAX Futures, EURO STOXX 50 Index Futures und Euro-Bund Futures berechnet. Es gibt drei Alert-Kategorien. Die erste wird ausgelöst, wenn die maximale Preisspanne überschritten wird. Die Preisspanne misst die Differenz zwischen dem maximalen und minimalen gehandelten Preis der aktuellen Sekunde. Die zweite Alert-Kategorie analysiert die Geld-Brief-Spanne und generiert eine Meldung, wenn diese den maximalen Grenzwert überschreitet. Die letzte Alert-Kategorie, ‘Minimum Order Book Resilience 20’, analysiert das notwendige Handelsvolumen, um die besten Kurse um 20 Ticks zu verändern. Eine Meldung wird generiert, wenn die Anzahl der notwendigen Kontrakte für eine Bewegung von 20 Ticks unter einen statistisch bestimmten Grenzwert fällt.

Das Informationsprodukt Risk Alerts wird über die Datenfeeds CEF Core und CEF ultra+ Eurex wie auch über die Eurex Infrastruktur verteilt.

>Risk Alerts